Israel investiga posible conocimiento de inversores antes del ataque de Hamás del 7 de octubre

Una investigación realizada por los profesores de derecho Robert Jackson Jr, de la Universidad de Nueva York, y Joshua Mitts, de la Universidad de Columbia, encontró importantes ventas al descubierto de acciones que condujeron a los ataques, que desencadenaron una guerra que ya duraba casi dos meses.

«Días antes del ataque, los comerciantes parecían anticipar los acontecimientos que vendrían», escribieron, citando un breve interés en el fondo cotizado en bolsa (ETF) MSCI Israel que «repentina y significativamente se disparó» el 2 de octubre según datos del Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

«Y justo antes del ataque, las ventas en corto de valores israelíes en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE) aumentaron dramáticamente», escribieron en su informe de 66 páginas.

En respuesta, TASE remitió a Reuters a la Autoridad de Valores de Israel, que dijo: «El asunto es conocido por la autoridad y está bajo investigación por todas las partes relevantes».

Una portavoz del regulador de valores no dio más detalles y la policía israelí no hizo comentarios de inmediato.

Los investigadores dijeron que las ventas en corto, en las que los inversores esperan que el precio de las acciones caiga, lo que les permite volver a comprarlas a un precio más bajo con una ganancia, antes del 7 de octubre «superaron las ventas en corto que ocurrieron durante muchos otros períodos de crisis».

Eso incluye la recesión que siguió a la crisis financiera de 2008, la guerra entre Israel y Gaza de 2014 y la pandemia de COVID-19.

Escribieron que para Leumi (LUMI.TA) , el banco más grande de Israel, 4,43 millones de nuevas acciones vendidas en descubierto durante el período del 14 de septiembre al 5 de octubre generaron ganancias de 3.200 millones de shekels (862 millones de dólares) en esa venta en descubierto adicional.

«Aunque no vemos un aumento agregado en las posiciones cortas de las empresas israelíes en las bolsas estadounidenses, sí identificamos un aumento agudo e inusual, justo antes de los ataques, en el comercio de opciones riesgosas a corto plazo sobre estas empresas que vencen justo después de los ataques», dijeron. .

«Nuestros hallazgos sugieren que los comerciantes informados sobre los próximos ataques se beneficiaron de estos trágicos eventos y, de acuerdo con la literatura anterior, mostramos que el comercio de este tipo ocurre en brechas en la aplicación de las prohibiciones legales en Estados Unidos e internacional sobre el comercio informado».

Los profesores se refirieron a patrones a principios de abril cuando se informó que Hamás estaba planeando inicialmente su ataque contra Israel. «El volumen corto en EIS (el ETF MSCI Israel) alcanzó su punto máximo el 3 de abril a niveles muy similares a los observados el 2 de octubre, y fue mucho mayor en un orden de magnitud que otros días antes del 3 de abril», dijeron.

La historia del nuevo estudio fue reportada por primera vez en el sitio web de noticias financieras de Israel The Marker.

*Con información de Reuters.